第109章 小程序咬住大机房（2 / 3）
从那些华丽的金融计算逻辑，一直探寻到底层。
当他的目光最终落在最底部那片代表著最高cpu占用率的深红色宽阔色块时，他整个人愣了一下。
那片占据了整个计算周期百分之六十以上的深红区域，堆叠在几个名字朴实无华，甚至在基础算法课上都会被一笔带过的底层函数上。
rolling_median7
rolling_rank
topk_window
其中rolling_rank 不是全市场横截面排序，而是固定小窗口內的局部排名。
真正的大横截面rank仍然留在后续审计清单里，不能用这套小窗口网络一口吞掉。
江临注视著这几个再普通不过的函数名，看了足足有半分钟。
然后，在这间略显昏暗的旧车库里，他几乎忍不住要笑出声来。
滚动中位数。
滚动排名。
窗口內前k个极值。
对於一家运作著千亿资金的量化私募而言，他们每天需要把成千上万只股票、期货合约，在过去好几年时间跨度里的分钟级甚至是tick级的切片数据全部铺开。
然后，系统必须像一个不知疲倦的机械齿轮，在这些天文数字般的数据序列上，挨个去计算过去七个时间切片內的中位数是多少，在当前这个滑动窗口里该標的排在第几名，这个时间段里成交量最大的几个切片是哪几个……
这是一种在逻辑上简单到不能再简单，甚至连大一新生都能用几行代码写出基本逻辑的窗口算子。
然而，在宏大的金融数据流面前，这种微小的算子，一个夜晚內，它们会被调用到十11甚至十12级別。
江临看著这份昂贵的火焰图，脑海中浮现出的，却是几个小时前在计算机学院陈启明办公室里，那张同样淌著性能鲜血的测试数据表。
陈启明表单里的median7_fast与top3_window，与此刻这份价值百万级优化的私募机房瓶颈，在物理意义和数学本质上，根本就是同一种东西。
一边是被困在象牙塔內，大学实验室的离线测试机里，学者们为了几条微內核指令爭论不休。
另一边，是在寸土寸金的金融核心区，私募机构嗡嗡作响的庞大机房里，成群的伺服器因为算力枯竭而发出不堪重负的哀鸣。
两个在现实维度上隔著十万八千里，看似毫无交集的世界，在最深邃的计算底层，竟然被同一类微不足道的小程序，死死地咬住了命运的咽喉。
江临回想起了那个被盲目调用了七千八百多万次的旧因子库，想起了那个让程序去寻找程序的疯狂构想。
在那个时候，这条通往极致优化的道路，在他的视野里还仅仅是一道透著微光的门缝。
从旧因子库里那七千八百万次小排序开始，到江氏砖验证过程中被反覆打磨的mps状態枚举与死路剪枝，再到今天陈启明办公室里的三层可重定向超优化框架……
这道门缝，正在被他用无可辩驳的工程实力，一寸一寸地地撑开，直至变成一条康庄大道。
他双手放上键盘，给沈承业回了一封简短有力的邮件。
【任务我接了，二十万的基础审计费按你说的走流程。
但在开始干活之前，有三点必须写进协议。
第一，我只接触脱敏后的性能审计包和远程沙箱，不接触真实策略、不接触交易信號、不接触客户持仓和资金参数。 ↑返回顶部↑
当他的目光最终落在最底部那片代表著最高cpu占用率的深红色宽阔色块时，他整个人愣了一下。
那片占据了整个计算周期百分之六十以上的深红区域，堆叠在几个名字朴实无华，甚至在基础算法课上都会被一笔带过的底层函数上。
rolling_median7
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其中rolling_rank 不是全市场横截面排序，而是固定小窗口內的局部排名。
真正的大横截面rank仍然留在后续审计清单里，不能用这套小窗口网络一口吞掉。
江临注视著这几个再普通不过的函数名，看了足足有半分钟。
然后，在这间略显昏暗的旧车库里，他几乎忍不住要笑出声来。
滚动中位数。
滚动排名。
窗口內前k个极值。
对於一家运作著千亿资金的量化私募而言，他们每天需要把成千上万只股票、期货合约，在过去好几年时间跨度里的分钟级甚至是tick级的切片数据全部铺开。
然后，系统必须像一个不知疲倦的机械齿轮，在这些天文数字般的数据序列上，挨个去计算过去七个时间切片內的中位数是多少，在当前这个滑动窗口里该標的排在第几名，这个时间段里成交量最大的几个切片是哪几个……
这是一种在逻辑上简单到不能再简单，甚至连大一新生都能用几行代码写出基本逻辑的窗口算子。
然而，在宏大的金融数据流面前，这种微小的算子，一个夜晚內，它们会被调用到十11甚至十12级別。
江临看著这份昂贵的火焰图，脑海中浮现出的，却是几个小时前在计算机学院陈启明办公室里，那张同样淌著性能鲜血的测试数据表。
陈启明表单里的median7_fast与top3_window，与此刻这份价值百万级优化的私募机房瓶颈，在物理意义和数学本质上，根本就是同一种东西。
一边是被困在象牙塔內，大学实验室的离线测试机里，学者们为了几条微內核指令爭论不休。
另一边，是在寸土寸金的金融核心区，私募机构嗡嗡作响的庞大机房里，成群的伺服器因为算力枯竭而发出不堪重负的哀鸣。
两个在现实维度上隔著十万八千里，看似毫无交集的世界，在最深邃的计算底层，竟然被同一类微不足道的小程序，死死地咬住了命运的咽喉。
江临回想起了那个被盲目调用了七千八百多万次的旧因子库，想起了那个让程序去寻找程序的疯狂构想。
在那个时候，这条通往极致优化的道路，在他的视野里还仅仅是一道透著微光的门缝。
从旧因子库里那七千八百万次小排序开始，到江氏砖验证过程中被反覆打磨的mps状態枚举与死路剪枝，再到今天陈启明办公室里的三层可重定向超优化框架……
这道门缝，正在被他用无可辩驳的工程实力，一寸一寸地地撑开，直至变成一条康庄大道。
他双手放上键盘，给沈承业回了一封简短有力的邮件。
【任务我接了，二十万的基础审计费按你说的走流程。
但在开始干活之前，有三点必须写进协议。
第一，我只接触脱敏后的性能审计包和远程沙箱，不接触真实策略、不接触交易信號、不接触客户持仓和资金参数。 ↑返回顶部↑