第120章 MPS-Kernel，可证明的生產力（2 / 7）
从第一周投入的310，842.63起步，到现在的数字。
帐户里的资金沿著那条早已经过验证的曲线，稳稳噹噹地向上滚了一段里程。
这条曲线擬合得非常乾净。
实盘交易中最让人恐惧的滑点，网络拥堵带来的成交延迟，极端行情下盘口流动性的瞬间枯竭，以及那些在回测环境中被无限放大或掩盖的结构性失真，在这套系统面前没有以超出模型边界的方式出现。
这说明大方向毫无偏差。
市场就像是一个庞大且愚蠢的机器，正按照他预设的节奏一点点吐出筹码。
但第九次废土之旅结束后回看，这套系统还是太慢。
这里的慢，不仅仅是指把报单发送到交易所撮合主机的物理网络延迟。
后台对数以亿计的歷史tick进行重放测试，慢。
高维特徵矩阵在內存中的切片与更新，慢。
横截面数据的rank排序，慢。
滚动窗口里的median计算，慢。
哪怕是盘口微小异常脉衝的嗅探与检测，依然慢。
这些平时隱藏在水面之下的暗礁，在单品种、小规模交易时並不显眼。
可一旦多品种，多周期，多滑点假设，多参数区间的庞大回测组合开始扩展，只要策略池的边界稍微向外延伸一点点，整个系统就会立刻被那些看似微不足道的基础內核死死拖住脚步。
慢，在这个领域里，就是原罪。
排序。
选择。
rank。
top-k。
rolling median。
分位数截断。
异常值剔除。
这些东西，单独拿出来丟在计算机科学的本科课堂上，连作为期末大作业的资格都不够，根本不起眼。
可是，当它们被扔进微秒级的高频数据管线里，在海量信息的疯狂冲刷下，它们就像是粗糙的砂砾一样，密密麻麻地铺满了整个数据通道的地面。
每一粒砂砾確实都不高。
但当这台机器日夜不休地狂奔，跑得久了，系统最坚硬的鞋底就会被悄无声息地磨穿。
江临打开性能剖析报告。
这是他进入第九次废土前留下的旧版本记录。
最热的几个消耗cpu时钟周期的函数，被毫不留情地用刺眼的红色高亮標註出来，像是一道道正在流血的伤口。 ↑返回顶部↑
帐户里的资金沿著那条早已经过验证的曲线，稳稳噹噹地向上滚了一段里程。
这条曲线擬合得非常乾净。
实盘交易中最让人恐惧的滑点，网络拥堵带来的成交延迟，极端行情下盘口流动性的瞬间枯竭，以及那些在回测环境中被无限放大或掩盖的结构性失真，在这套系统面前没有以超出模型边界的方式出现。
这说明大方向毫无偏差。
市场就像是一个庞大且愚蠢的机器，正按照他预设的节奏一点点吐出筹码。
但第九次废土之旅结束后回看，这套系统还是太慢。
这里的慢，不仅仅是指把报单发送到交易所撮合主机的物理网络延迟。
后台对数以亿计的歷史tick进行重放测试，慢。
高维特徵矩阵在內存中的切片与更新，慢。
横截面数据的rank排序，慢。
滚动窗口里的median计算，慢。
哪怕是盘口微小异常脉衝的嗅探与检测，依然慢。
这些平时隱藏在水面之下的暗礁，在单品种、小规模交易时並不显眼。
可一旦多品种，多周期，多滑点假设，多参数区间的庞大回测组合开始扩展，只要策略池的边界稍微向外延伸一点点，整个系统就会立刻被那些看似微不足道的基础內核死死拖住脚步。
慢，在这个领域里，就是原罪。
排序。
选择。
rank。
top-k。
rolling median。
分位数截断。
异常值剔除。
这些东西，单独拿出来丟在计算机科学的本科课堂上，连作为期末大作业的资格都不够，根本不起眼。
可是，当它们被扔进微秒级的高频数据管线里，在海量信息的疯狂冲刷下，它们就像是粗糙的砂砾一样，密密麻麻地铺满了整个数据通道的地面。
每一粒砂砾確实都不高。
但当这台机器日夜不休地狂奔，跑得久了，系统最坚硬的鞋底就会被悄无声息地磨穿。
江临打开性能剖析报告。
这是他进入第九次废土前留下的旧版本记录。
最热的几个消耗cpu时钟周期的函数，被毫不留情地用刺眼的红色高亮標註出来，像是一道道正在流血的伤口。 ↑返回顶部↑