第110章 量化的宏图（3 / 7）
江临花了一天，把仿真环境里的行情订阅、下单、撤单、成交回报、断线重连、资金查询全部跑了一遍。
第二天，正式接口权限才开通。
接下来，才是基础设施的搭建。
他务实地租用了一台国內骨干网节点的低延迟云伺服器。
这台伺服器当前阶段的作用很朴素。
提供稳定的网络连接，一个配置固定的linux运行环境，能够做到7*24小时断电不断跑，並且把行情接口推过来的每一个tick数据、系统发出的每一条委託单日誌，巨细无遗地完整存档留下来。
在交易的第一阶段，江临要的不是天下武功唯快不破的极速。
是別在关键行情时突然掉线，別在发生系统性错误时丟失排查所需的底层记录，別让笔记本电脑的一次意外休眠或者windows系统的一次强制重启，毁掉他一整天的心血验证。
至於量化软体栈，他並没有陷入极客常有的从头造轮子的执念中去手写整个行情接收引擎。
而是果断採用了一套经过无数实盘验证，开源的轻量级交易框架，用它来接入期货公司的ctp接口负责通讯。
而在最核心的策略计算层，他平滑地將自己开发的mps-timeline时序资料库，以及那些被mps-kernel用零一原理证明过绝对正確，並在底层微架构上被压榨到极致的窗口算子，严丝合缝地缝合进数据处理的最底层。
有了这套地基，他的特徵计算引擎，运转得快得令人髮指。
但江临心里跟明镜一样清楚。
底层代码跑得快，只是基础性能的胜利。
它绝不是他在这个吃人不吐骨头的资本市场里的胜负手。
量化交易，真正的生死劫，在回测这两个字上。
而江临做回测的第一条铁律，正是从那个被他亲手捅破统计量混用漏洞的平台baseline 上，用別人的血泪教训换来的。
不许骗自己。
在这个行业里，他见过太多美得令人窒息的回测曲线了。
那个平台的官方baseline，把训练集和测试集放在一起做標准化，让未来的信息悄悄渗进了过去，回测曲线漂亮得能骗过一屋子人。
所以江临给自己定的规矩是，任何一个交易信號的生成，在模擬系统走到歷史的某一时刻t时，它所能调用的，能看到的数据，只能是t时刻及 t时刻之前真实存在且已经发生的数据。
哪怕是t+1毫秒的未来数字，也绝对不许有一丝一毫漏进当前状態机的计算內存里。
除了未来函数，商品期货市场还有一处专门坑杀无数量化新兵的天然陷阱。
主力合约的换月。
因为期货合约是有交割期的，资金会隨著交割月的临近，从旧的合约大规模迁徙到几个月后的新合约上。
於是，今天市场上成交量最大，被称为主力的合约，和上个月初的那个主力，在物理层面根本就不是同一张合约。
因为仓储成本，季节性供需差异和无风险利率的存在，新旧合约之间天然存在著巨大的价格落差。
当代码简单粗暴地將它们拼接在一起形成一根连续的歷史 k 线时，图表上会不可避免地出现一个几百点的巨大跳空缺口。
江临知道有多少自信满满的新手，就是在这个其实在现实交易中根本不存在的拼接缺口上，触发了虚假的暴利信號，最终在实盘的绞肉机里死无全尸。
他花了两天时间，亲手写了一套严密的復权与合约平滑过渡算法去抹平这个陷阱。 ↑返回顶部↑
第二天，正式接口权限才开通。
接下来，才是基础设施的搭建。
他务实地租用了一台国內骨干网节点的低延迟云伺服器。
这台伺服器当前阶段的作用很朴素。
提供稳定的网络连接，一个配置固定的linux运行环境，能够做到7*24小时断电不断跑，並且把行情接口推过来的每一个tick数据、系统发出的每一条委託单日誌，巨细无遗地完整存档留下来。
在交易的第一阶段，江临要的不是天下武功唯快不破的极速。
是別在关键行情时突然掉线，別在发生系统性错误时丟失排查所需的底层记录，別让笔记本电脑的一次意外休眠或者windows系统的一次强制重启，毁掉他一整天的心血验证。
至於量化软体栈，他並没有陷入极客常有的从头造轮子的执念中去手写整个行情接收引擎。
而是果断採用了一套经过无数实盘验证，开源的轻量级交易框架，用它来接入期货公司的ctp接口负责通讯。
而在最核心的策略计算层，他平滑地將自己开发的mps-timeline时序资料库，以及那些被mps-kernel用零一原理证明过绝对正確，並在底层微架构上被压榨到极致的窗口算子，严丝合缝地缝合进数据处理的最底层。
有了这套地基，他的特徵计算引擎，运转得快得令人髮指。
但江临心里跟明镜一样清楚。
底层代码跑得快，只是基础性能的胜利。
它绝不是他在这个吃人不吐骨头的资本市场里的胜负手。
量化交易，真正的生死劫，在回测这两个字上。
而江临做回测的第一条铁律，正是从那个被他亲手捅破统计量混用漏洞的平台baseline 上，用別人的血泪教训换来的。
不许骗自己。
在这个行业里，他见过太多美得令人窒息的回测曲线了。
那个平台的官方baseline，把训练集和测试集放在一起做標准化，让未来的信息悄悄渗进了过去，回测曲线漂亮得能骗过一屋子人。
所以江临给自己定的规矩是，任何一个交易信號的生成，在模擬系统走到歷史的某一时刻t时，它所能调用的，能看到的数据，只能是t时刻及 t时刻之前真实存在且已经发生的数据。
哪怕是t+1毫秒的未来数字，也绝对不许有一丝一毫漏进当前状態机的计算內存里。
除了未来函数，商品期货市场还有一处专门坑杀无数量化新兵的天然陷阱。
主力合约的换月。
因为期货合约是有交割期的，资金会隨著交割月的临近，从旧的合约大规模迁徙到几个月后的新合约上。
於是，今天市场上成交量最大，被称为主力的合约，和上个月初的那个主力，在物理层面根本就不是同一张合约。
因为仓储成本，季节性供需差异和无风险利率的存在，新旧合约之间天然存在著巨大的价格落差。
当代码简单粗暴地將它们拼接在一起形成一根连续的歷史 k 线时，图表上会不可避免地出现一个几百点的巨大跳空缺口。
江临知道有多少自信满满的新手，就是在这个其实在现实交易中根本不存在的拼接缺口上，触发了虚假的暴利信號，最终在实盘的绞肉机里死无全尸。
他花了两天时间，亲手写了一套严密的復权与合约平滑过渡算法去抹平这个陷阱。 ↑返回顶部↑