第110章 量化的宏图（6 / 7）
確认了这一点后，江临没有去动策略代码库里的哪怕一根毫毛。
只是打开环境配置文件，將成本模型里的滑点惩罚参数，再次往更恶劣更悲观的方向，调大了一格。
让回测更逼近那个恶意满满的真实世界。
第二天，依旧是机器全自动运行，江临只做旁观。
第三天，第四天，第五天。
五天数据当然不能证明策略有效。
但至少有一件事可以確认，实盘没有出现一眼可见的系统性偏离。
成交方向、滑点分布、手续费消耗、撤单失败率、日內权益波动，都落在他本地沙盒给出的悲观区间內。
就第一周来说，已经足够。
因为这恰恰是江临最想要看到的结果。
实盘的每一次呼吸都和回测的推演对得上，这说明，从数据清洗，特徵提取，信號生成，一直到最后的订单路由，他没有在任何一个微小的环节欺骗过自己。
周五下午三点，他选定的那组白盘品种结束了本周最后一个交易时段。
江临没有把夜盘纳入第一周样机测试。
夜盘流动性、突发消息和断线风险更复杂，那是下一阶段的变量。
如此结束了第一周的交易。
他调出后台的清算结算单，把这五个交易日的流水做了一个总清算。
刨掉付给交易所和期货公司的所有手续费，因为盘口跳动而產生的每一次实打实的滑点损耗，第一天因为模型误差而產生的那笔真金白银的亏损。
帐户，在扣除了一切现实摩擦后，净赚了一万多块钱。
【初始资金：300，000.00 元】
【当前权益：310，842.63 元】
【净收益：10，842.63 元】
【周收益率：3.61%】
【最大回撤：1.18%】
区区一万块钱，比起他抓几个系统漏洞动輒几万块的报酬来说，似乎显得微不足道。
可是当江临看著这几个不起眼的数字时，他內心的那种踏实与兴奋交织的震颤感，甚至比当初他推导出窄定理某个关键引理时还要强烈几分。
因为这不仅是一万多块钱。
更是一套他从零开始，一行代码一行代码亲手搭建起来，並且在真实的血肉磨盘中亲自验证过，成功扛住了第一周真实市场极限摩擦考验的活体系统。
它现在的確很小。
但只要流程是严密的，数据没有骗他，成本没有被他故意忽略，风险敞口被关在笼子里，这套系统就具备继续叠代的资格。
它现在小，仅仅是因为有两样东西，目前都还处於幼苗阶段。 ↑返回顶部↑
只是打开环境配置文件，將成本模型里的滑点惩罚参数，再次往更恶劣更悲观的方向，调大了一格。
让回测更逼近那个恶意满满的真实世界。
第二天，依旧是机器全自动运行，江临只做旁观。
第三天，第四天，第五天。
五天数据当然不能证明策略有效。
但至少有一件事可以確认，实盘没有出现一眼可见的系统性偏离。
成交方向、滑点分布、手续费消耗、撤单失败率、日內权益波动，都落在他本地沙盒给出的悲观区间內。
就第一周来说，已经足够。
因为这恰恰是江临最想要看到的结果。
实盘的每一次呼吸都和回测的推演对得上，这说明，从数据清洗，特徵提取，信號生成，一直到最后的订单路由，他没有在任何一个微小的环节欺骗过自己。
周五下午三点，他选定的那组白盘品种结束了本周最后一个交易时段。
江临没有把夜盘纳入第一周样机测试。
夜盘流动性、突发消息和断线风险更复杂，那是下一阶段的变量。
如此结束了第一周的交易。
他调出后台的清算结算单，把这五个交易日的流水做了一个总清算。
刨掉付给交易所和期货公司的所有手续费，因为盘口跳动而產生的每一次实打实的滑点损耗，第一天因为模型误差而產生的那笔真金白银的亏损。
帐户，在扣除了一切现实摩擦后，净赚了一万多块钱。
【初始资金：300，000.00 元】
【当前权益：310，842.63 元】
【净收益：10，842.63 元】
【周收益率：3.61%】
【最大回撤：1.18%】
区区一万块钱，比起他抓几个系统漏洞动輒几万块的报酬来说，似乎显得微不足道。
可是当江临看著这几个不起眼的数字时，他內心的那种踏实与兴奋交织的震颤感，甚至比当初他推导出窄定理某个关键引理时还要强烈几分。
因为这不仅是一万多块钱。
更是一套他从零开始，一行代码一行代码亲手搭建起来，並且在真实的血肉磨盘中亲自验证过，成功扛住了第一周真实市场极限摩擦考验的活体系统。
它现在的確很小。
但只要流程是严密的，数据没有骗他，成本没有被他故意忽略，风险敞口被关在笼子里，这套系统就具备继续叠代的资格。
它现在小，仅仅是因为有两样东西，目前都还处於幼苗阶段。 ↑返回顶部↑