第110章 量化的宏图（5 / 7）
第四天，万事俱备，江临正式连接了实盘伺服器的api密钥。
他上线了。
但他投入的仓位小得可怜。
帐户里躺著整整三十万，但在第一次启动策略时，他只动用了其中极小一部分本金作为保证金。
对於系统发出的每一笔开仓指令，其背后的风险敞口，都被他用严密的底层资產波动率模型死死框住，绝不暴露在黑天鹅的直接打击范围之內。
不仅如此，他还在这套系统里，写下了一道带有自毁倾向的物理熔断级別回撤线。
一旦触发，整个自动化交易系统会在交易网关层被硬熔断，撤销全部未成交委託，禁止新开仓，只保留平仓指令。
停手，离场。
绝不补刀，绝不因为亏损而赌气翻倍加仓。
现在的江临，手里握著三十万，凭藉他赚外包费的能力，他其实完全赌得起这点前期的试错成本。
这几天夜里，张秀芬好几次端著切好的水果进来，看见儿子又对著满屏幕的数字和曲线发呆。
“儿子，这都刚高考完好几天了，怎么还天天闷在屋里弄电脑？”
张秀芬把果盘放在书桌边缘，语气里满是心疼和不解。
“你现在都已经是连新闻上都夸的大数学家了，没必要再把自己逼得那么紧啊。你看看人家瑶瑶，一考完，第二天就拉著几个同学去大理旅游放鬆去了。你也出去转转，或者找同学打打球啊。”
“在整理一些底层的结构数据，快弄好了，妈。“江临头也没抬，手却很自然地切走了那几个绿红跳动的窗口。
张秀芬看著儿子全神贯注的背影，只能无奈地嘆了口气，叮嘱了一句注意休息，別把眼睛看坏，便带上门退了出去。
在她的认知里，她只当那块最近全世界都在疯传的江氏砖，还有著无数深奥的后续问题需要自己的天才儿子去解答。
没有人会把一个高三毕业生屋里的电脑，和几百公里外某个金融数据中心里，正在接收交易所行情流的伺服器联繫到一起。
话说回来，实盘开启的第一天，冷酷的市场著实给这位初出茅庐的天才少年，结结实实地来了一个下马威。
儘管江临已经在回测里把摩擦成本调得很高，但现实世界的复杂性依然超出了静態模型的预测。
有几笔基於动量突破的追单，当系统的市价单砸向交易所的瞬间，原本掛在那里的微弱流动性就像受惊的鱼群一样瞬间撤单消失。
这导致这几笔单子的真实成交均价，比他在回测里假设的最差情况，还要再恶劣一到两个跳动点。
真实盘口的流动性，在算法资金和游资的反覆撕咬下，远没有歷史切片数据里看上去那么温柔和充沛。
第一天收盘，系统结算，小亏了几百块。
换作任何一个普通的交易新手，甚至是一些缺乏经验的量化研究员，在这个时候大概率会开始慌乱。
会开始怀疑自己的策略逻辑是不是出了根本性的错误，会手忙脚乱地在盘后修改参数，把均线的周期调长一点，或者把止损的幅度放大一点，试图在回测里把今天这几百块钱的亏损给抹掉。
江临只是冷静地把这一天系统发出的几十笔真实成交记录全部导出来。
然后將这几十笔成交的时间戳、价格、滑点，与本地回测引擎在相同时刻生成的模擬成交单，一行一行一笔一笔地对了一遍。
最终得出的结论是，亏损不是因为核心的交易策略逻辑错了。
单纯是因为他在成本模型中，对实盘突破瞬间的滑点和流动性枯竭估计得还不够悲观。 ↑返回顶部↑
他上线了。
但他投入的仓位小得可怜。
帐户里躺著整整三十万，但在第一次启动策略时，他只动用了其中极小一部分本金作为保证金。
对於系统发出的每一笔开仓指令，其背后的风险敞口，都被他用严密的底层资產波动率模型死死框住，绝不暴露在黑天鹅的直接打击范围之內。
不仅如此，他还在这套系统里，写下了一道带有自毁倾向的物理熔断级別回撤线。
一旦触发，整个自动化交易系统会在交易网关层被硬熔断，撤销全部未成交委託，禁止新开仓，只保留平仓指令。
停手，离场。
绝不补刀，绝不因为亏损而赌气翻倍加仓。
现在的江临，手里握著三十万，凭藉他赚外包费的能力，他其实完全赌得起这点前期的试错成本。
这几天夜里，张秀芬好几次端著切好的水果进来，看见儿子又对著满屏幕的数字和曲线发呆。
“儿子，这都刚高考完好几天了，怎么还天天闷在屋里弄电脑？”
张秀芬把果盘放在书桌边缘，语气里满是心疼和不解。
“你现在都已经是连新闻上都夸的大数学家了，没必要再把自己逼得那么紧啊。你看看人家瑶瑶，一考完，第二天就拉著几个同学去大理旅游放鬆去了。你也出去转转，或者找同学打打球啊。”
“在整理一些底层的结构数据，快弄好了，妈。“江临头也没抬，手却很自然地切走了那几个绿红跳动的窗口。
张秀芬看著儿子全神贯注的背影，只能无奈地嘆了口气，叮嘱了一句注意休息，別把眼睛看坏，便带上门退了出去。
在她的认知里，她只当那块最近全世界都在疯传的江氏砖，还有著无数深奥的后续问题需要自己的天才儿子去解答。
没有人会把一个高三毕业生屋里的电脑，和几百公里外某个金融数据中心里，正在接收交易所行情流的伺服器联繫到一起。
话说回来，实盘开启的第一天，冷酷的市场著实给这位初出茅庐的天才少年，结结实实地来了一个下马威。
儘管江临已经在回测里把摩擦成本调得很高，但现实世界的复杂性依然超出了静態模型的预测。
有几笔基於动量突破的追单，当系统的市价单砸向交易所的瞬间，原本掛在那里的微弱流动性就像受惊的鱼群一样瞬间撤单消失。
这导致这几笔单子的真实成交均价，比他在回测里假设的最差情况，还要再恶劣一到两个跳动点。
真实盘口的流动性，在算法资金和游资的反覆撕咬下，远没有歷史切片数据里看上去那么温柔和充沛。
第一天收盘，系统结算，小亏了几百块。
换作任何一个普通的交易新手，甚至是一些缺乏经验的量化研究员，在这个时候大概率会开始慌乱。
会开始怀疑自己的策略逻辑是不是出了根本性的错误，会手忙脚乱地在盘后修改参数，把均线的周期调长一点，或者把止损的幅度放大一点，试图在回测里把今天这几百块钱的亏损给抹掉。
江临只是冷静地把这一天系统发出的几十笔真实成交记录全部导出来。
然后將这几十笔成交的时间戳、价格、滑点，与本地回测引擎在相同时刻生成的模擬成交单，一行一行一笔一笔地对了一遍。
最终得出的结论是，亏损不是因为核心的交易策略逻辑错了。
单纯是因为他在成本模型中，对实盘突破瞬间的滑点和流动性枯竭估计得还不够悲观。 ↑返回顶部↑